厭債害債(或は余は如何にして投機を愛したか)

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zoom RSS 為替市場における円のプレゼンス

<<   作成日時 : 2007/12/30 11:55   >>

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EURO SELLERさんのブログで以前取り上げられていましたが、BISの3年に一度の為替およびデリバティブに関するレポート"Triennial Central Bank Survey-Foreign exchange and derivatives market activity in 2007"ではいくつか興味深いデータが示されています。
EURO SELLERさんも指摘されているように日本円が為替取引に占めるシェアの凋落がやはり目立ちます。
円がカレンシーペアに占めるシェアは2001年に22.7%であったのが2004年には20.3%、2007年には16.5%に下落。ユーロはほとんど変わらずおよそ37%程度で推移。これに対しドルはやや下落傾向ですが依然として86.3%を占め世界の基軸通貨としての地位を維持しているのです。
増加がやや目立つのは豪ドル(2001年4.2%→2007年6.7%)やNZドル(0.6%→1.9%)でしょうか。インドルピーも絶対量は少ないものの0.2%→0.7%と結構増えてます。同じ期間のあいだに全通貨の取引高全体が2倍半ぐらいに伸びていることを考えると、これら通貨の伸びかたは結構急なものがあります。

通貨ペアの動きでみても、ドル円のシェアは2001年の20%から2007年には13%に落ち、ドル対マイナーカレンシーが17%から19%に増加しています。

こうした動きは私の市場感覚とも合致するものです。われわれのようなタイプの投資家は昔ほど為替をいじらなくなりました。ある程度ポジションを取りながらあらかじめ定めたアロケーションをベースに安定した収益を狙っていくことが中心になるうえ、ある程度の変動リスクが受け入れられるようになってきたからです。

今年いろんなところで話題になった日本の個人トレーダーですが、結局のところ昔の主役だったタイプの機関投資家の為替市場におけるプレゼンスの凋落!がそれを相殺して余りあるということでしょうか。

まあ目立たないほうがいいってこともありますのでw

ところで、業界のかたがたには常識ですが、円の金利の世界では結構ガイジンさんが日本の金利でショーバイしていただいているのです。昨年ある会社の短期金利トレーディングフロアを訪問させていただいたのですが、そこだけ「外国」でした。働いている人の8割がいわゆるガイジンで、言葉もすべて英語。扱っている商品は日本の金利や金利デリバティブなんですが、客が外国のヘッジファンドとかそういう人ばかりなんで、こっちも英語ネイティブをやとわざるをえないんだとか。行動様式もまさに外国のトレーディングフロアでよく見るあの鉄火場的雰囲気そのものでした。とはいえ、こちらも世界における総量の伸びがあまりにも大きいため、円のシェアは減っているようですね。

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